美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样

2024-06-01 14:11:11 (22分钟前 更新) 408 7238
(1+RFR)^T

美式看跌期权价值的范围是 max[0，X/欧式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X

为什么欧式期权的X需要折现 而美式期权的X不需要折现;(1+RFR)^T- S] 到 X/
问题补充：那为什么看涨期权欧式和美式的上下限是一样的 看跌就不一样呢 这是关键

最新回答

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
草菜一家 2024-06-01
欧式的要严格到期 相比之下美式的当然。。。
欧式的要严格到期 相比之下美式的当然。。。
YangBin啊啊 2024-05-24
问题能详细一点吗？
二者的差别主要是执行时间，其上下限不一样的原因正因此
问题能详细一点吗？
二者的差别主要是执行时间，其上下限不一样的原因正因此
九种特质 2024-05-16
条件不一样，美式是天天都可以行权，欧式是指定日期，美式的流动性更好，当然会要求额外的补偿
条件不一样，美式是天天都可以行权，欧式是指定日期，美式的流动性更好，当然会要求额外的补偿
Cora菱角 2024-05-14
欧式看跌期权价值的范围是 max[0，X/(1+RFR)^T- S] 到 X/(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
欧式看跌期权价值的范围是 max[0，X/(1+RFR)^T- S] 到 X/(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
一人食24 2024-05-04
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
家装e站重庆站 2024-04-26

扩展回答

1

美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样

(1+RFR)^T

美式看跌期权价值的范围是 max[0，X/欧式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X

为什么欧式期权的X需要折现 而美式期权的X不需要折现;(1+RFR)^T- S] 到 X/
问题补充：那为什么看涨期权欧式和美式的上下限是一样的 看跌就不一样呢 这是关键

2

美式期权和欧式期权

美式期权和欧式期权有什么区别？

3

美式期权和欧式期权的共同点

美式期权和欧式期权的共同点

4

美式期权和欧式期权的计算公式

求解公式
能给出详细过程和例子更好
满意加分

谢谢！
问题补充：就是想知道那几个参数如delta gamma等的计算方法是不是一样的

5

欧式期权和美式期权有什么区别

6

上海期权是美式还是欧式

上海期权是美式还是欧式

7

为什么美式期权隐含波动率比欧式期权低

8

同时设定上限和上下限温控开关怎么接线

9

美式和欧式的区别

我家在选灯，不知道选美式的还是欧式的，两者有什么区别呢？

10

电动卷帘门上下限怎么调

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.36192107200623 秒